ТЕСТВАНЕ ОБЕКТИВНОСТТА НА ПРЕЦИЗИРАЩИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ВАЛУТНИТЕ ОПЦИИ

Автори

Ключови думи
валутна опция, делта, гама, вега, тита, ро, вана опционна премия.

Резюме
В настоящата студия изследваме чувствителността на всеки фактор, въздействащ върху стойността на опционната премия. Промяната на ценообразуващите компоненти води след себе си до променливост на стойността на цената на валутната опция. Използваната методика за дефинирането на рисковата атрибуция на опционните контракти се базира на емпиричното прилагане на известните в специализиранaта литература гръцки коефициенти (делта, гама, вега, тита, вана, ламбда и ро), които изразяват степента на изменение на опционната цена в зависимост от различен фактор.

JEL Класификатор: G13; G15.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 26
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • МАКРОФИНАНСОВАТА РАМКА КАТО ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ КЛОНОВАТА МРЕЖА НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

    Целта на статията е да представи в дълбочина теоретичните проучвания по проблема за връзката между макрофинансовата рамка и решенията за развитие на клоновата мрежа на ТБ. Изследването аргументира позитивния ефект на технологичните иновации върху банковия бизнес чрез осигуряване на териториално проникване на предлагането на банкови услуги и достъп ...

  • ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ В РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИЯ БИЗНЕС

    Необходимостта от дефиниране на малките и средните предприятия е особено важнa както за определяне параметрите на малкия бизнес, така и за осъществяване на ефективни мерки и програми в подкрепа развитието на малките предприятия. В настоящата разработка са характеризирани количествените и качествените показатели за определяне на малките и средните ...

  • СИСТЕМАТА „STANDARD COSTING“ – СРЕДСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

    Настоящата научна разработка представя системата за отчитане на разходите и калкулиране на себестойността „Standard costing“. Тя се характеризира със създаването на стандарти за използваните разходи в производството и себестойността на промишлената продукция и анализиране на отклоненията от предварително заложените стандарти. Като основен ...