ТЕСТВАНЕ ОБЕКТИВНОСТТА НА ПРЕЦИЗИРАЩИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ВАЛУТНИТЕ ОПЦИИ

Автори

Ключови думи
валутна опция, делта, гама, вега, тита, ро, вана опционна премия.

Резюме
В настоящата студия изследваме чувствителността на всеки фактор, въздействащ върху стойността на опционната премия. Промяната на ценообразуващите компоненти води след себе си до променливост на стойността на цената на валутната опция. Използваната методика за дефинирането на рисковата атрибуция на опционните контракти се базира на емпиричното прилагане на известните в специализиранaта литература гръцки коефициенти (делта, гама, вега, тита, вана, ламбда и ро), които изразяват степента на изменение на опционната цена в зависимост от различен фактор.

JEL Класификатор: G13; G15.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 26
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ ФРАНЧИЗНАТА СТОЙНОСТ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ БАНКИ В ЕВРОПА СЛЕД БАЗЕЛ III

    В настоящата разработка се изследват измененията в допълнителната стойност на банковия бизнес, като се фокусираме върху измененията след настъпването на кризата и след въвеждането на регулаторната рамка Базел III. Използваният подход за ефекта на фундаменталните изменения и промените в стойността на банковия капитал е базиран на франчизната ...

  • БАЛАНСОВИТЕ ПОЗИЦИИ И КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА КАТО ФАКТОРИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ БАНКОВА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

    Обект на изследването е банковата система. Предметът на разработката фокусира върху теоретичните аспекти и емпиричните проблеми при структурирането на балансовите позиции и провеждането на кредитната политика на търговските банки с оглед превенция срещу банкова несъстоятелност. Изследователската теза, която се тества в настоящия изследователски ...

  • РОЛЯТА НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ КАТО ДВИГАТЕЛ НА СЪВРЕМЕННАТА ЕНЕРГИЙНА РЕВОЛЮЦИЯ

    Настоящата разработка разглежда енергията от възобновяеми енергоизточници като основен двигател на съвременната енергийна революция. Отделя се особено внимание на факторите, които определят преходa от изкопаеми горива към възобновяеми енергоизточници. Разглежда се енергията от слънцето и вятърa, като основен конкурент на ядрената енергия и ...