ТЕСТВАНЕ ОБЕКТИВНОСТТА НА ПРЕЦИЗИРАЩИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ВАЛУТНИТЕ ОПЦИИ

Автори

Ключови думи
валутна опция, делта, гама, вега, тита, ро, вана опционна премия.

Резюме
В настоящата студия изследваме чувствителността на всеки фактор, въздействащ върху стойността на опционната премия. Промяната на ценообразуващите компоненти води след себе си до променливост на стойността на цената на валутната опция. Използваната методика за дефинирането на рисковата атрибуция на опционните контракти се базира на емпиричното прилагане на известните в специализиранaта литература гръцки коефициенти (делта, гама, вега, тита, вана, ламбда и ро), които изразяват степента на изменение на опционната цена в зависимост от различен фактор.

JEL Класификатор: G13; G15.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 26
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ФИНАНСОВИ МОТИВИ ЗА МЕЖДУНАРОДНА МОБИЛНОСТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ (по примера на България и Румъния)

    Водещата цел в настоящата статия е да представи в аналитично-дискусионен аспект предизвикателствата пред финансовото мотивиране и обезпечаване с човешки ресурси на външнотърговските представителства на български компании в Румъния с оглед нарастващия обем на български експорт за северната ни съседка и вече очевидния разрив с конвергенцията на ...

  • ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СТРАНИТЕ‒ЧЛЕНКИ НА ЕВРОЗОНАТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПО ПРОЦЕДУРАТА ПРИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ДИСБАЛАНСИ

    Настоящата студия изследва основните фискални предизвикателствата, пред които са изправени настоящите и бъдещите страни-членки на еврозоната. Значимостта на разработката се основава на факта, че проследяването на мащабите и бъдещите тенденции на основни макроикономически показателите имат превантивно действие за запазване стабилността на ...

  • СЪЩНОСТ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА СУАПА ЗА ОБЩА ДОХОДНОСТ

    Един от начините да се постигне ефективен мениджмънт на експозицията към кредитен риск е чрез употребата на кредитни деривативи , които са създадени с цел да прехвърлят кредитния риск от едната страна по договора към другата. Обект на настоящата разработка е суапът за обща доходност. Предмет на изследване са същността и счетоводните аспекти на ...