ТЕСТВАНЕ ОБЕКТИВНОСТТА НА ПРЕЦИЗИРАЩИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ВАЛУТНИТЕ ОПЦИИ

Автори

Ключови думи
валутна опция, делта, гама, вега, тита, ро, вана опционна премия.

Резюме
В настоящата студия изследваме чувствителността на всеки фактор, въздействащ върху стойността на опционната премия. Промяната на ценообразуващите компоненти води след себе си до променливост на стойността на цената на валутната опция. Използваната методика за дефинирането на рисковата атрибуция на опционните контракти се базира на емпиричното прилагане на известните в специализиранaта литература гръцки коефициенти (делта, гама, вега, тита, вана, ламбда и ро), които изразяват степента на изменение на опционната цена в зависимост от различен фактор.

JEL Класификатор: G13; G15.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 26
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ДЕФИЦИТНО БЮДЖЕТНО ФИНАНСИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРИ ЧЛЕНСТВОТО В ЕС

    Основен приоритет при управлението на държавните финанси на Република България е запазването на стабилността на фиска. Своевременното обслужване на държавния дълг на страната заема централно място при реализацията на тази цел и е един от основните фактори, допринасящи за макроикономическата стабилност на Република България. Възникването и ...

  • ПОДХОДЪТ „ЛИДЕР“ КАТО ЕФЕКТИВЕН ИНСТРУМЕНТ НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕС ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

    Настоящата статия има за цел за представи подхода ЛИДЕР като ефективен инструмент на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС за осигуряване на устойчиво развитие на селските райони. Разгледани са състоянието и проблемите в развитието на селските райони на България в контекста на ОСП на ЕС. Представени са същността, характеристиките и ...

  • МАКРОФИНАНСОВАТА РАМКА КАТО ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ КЛОНОВАТА МРЕЖА НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

    Целта на статията е да представи в дълбочина теоретичните проучвания по проблема за връзката между макрофинансовата рамка и решенията за развитие на клоновата мрежа на ТБ. Изследването аргументира позитивния ефект на технологичните иновации върху банковия бизнес чрез осигуряване на териториално проникване на предлагането на банкови услуги и достъп ...