МАШИННО САМООБУЧЕНИЕ ПРИ VAR КАТО ОЦЕНКА ЗА ПАЗАРНИЯ РИСК ‒ ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ

Автори

Ключови думи
пазарен риск, VaR, машинно самообучение, риск оценка.

Резюме
Изследването прави опит да изведе основните предимства и предизвикателства пред Deep Autoregressive (DeepAR) като един от модерните алгоритми за машинно самообучение (ML) както при неговото приложение за анализ на времеви редове, така и вчастност за извеждане на оценка за стойност под риск Value at Risk (VaR). Анализът включва и оценка посредством Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) като един количествен метод, който е широко разпространен и прилаган от дълго време във финансовия сектор. Изведената оценка обхваща валутен риск (валутна позиция в JPY, USD и GBP) и позиционен риск за акции (дълга позиция в Apple и Microsoft Corporation). Съпоставката на резултатите от двата алгоритъма потвърждава количественото превъзходство на DeepAR, но се акцентира и върху някои практикоприложни предизвикателства. Това, от своя страна, прави използването на методите за ML подходящи за извеждането на VaR, но след анализ на предимствата и предизвикателствата.

JEL Класификатор: В23, C58, G32
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • РАЗВИТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНЕТО „ЖИЛИЩА И ДОМАШНО ИМУЩЕСТВО“ В ЗАД „ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД

    Основна цел на изследването е да се оценят състоянието и перспективите за развитие на застраховката „Жилища и домашно имущество“, предлагана от ЗАД „ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД. В студията е направена теоретична обосновка на застраховката; разгледани са особеностите на застрахователното покритие, предлагано от ЗАД „ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД; проследена е ...

  • ФРАГМЕНТАРЕН АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ТЪРГОВСКИТЕ ВЕРИГИ ЗА БЪРЗООБОРОТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ В БЪЛГАРИЯ

    Изследователският фокус в настоящата разработка е насочен към изследване и анализиране на търговските вериги от сектора на бързооборотни потребителски стоки в България. Наборът от теоретични и емпирични данни предпоставя детерминиране на характеристиките на проучваните вериги, както и на бързооборотните потребителски стоки, които предлагат. В тази ...

  • ТРАНСПОРТ И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ: ФОРМИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ И МЕХАНИЗМИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

    Научното изследване е фокусирано върху изясняване значението на транспортния сектор за развитието на икономиката. Разкрито е влиянието на транспорта върху икономическото развитие в исторически план и са изведени основните механизми за въздействие на транспорта върху икономическото развитие. На основата на анализ на редица теоретични и емпирични ...