МАШИННО САМООБУЧЕНИЕ ПРИ VAR КАТО ОЦЕНКА ЗА ПАЗАРНИЯ РИСК ‒ ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ

Автори

Ключови думи
пазарен риск, VaR, машинно самообучение, риск оценка.

Резюме
Изследването прави опит да изведе основните предимства и предизвикателства пред Deep Autoregressive (DeepAR) като един от модерните алгоритми за машинно самообучение (ML) както при неговото приложение за анализ на времеви редове, така и вчастност за извеждане на оценка за стойност под риск Value at Risk (VaR). Анализът включва и оценка посредством Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) като един количествен метод, който е широко разпространен и прилаган от дълго време във финансовия сектор. Изведената оценка обхваща валутен риск (валутна позиция в JPY, USD и GBP) и позиционен риск за акции (дълга позиция в Apple и Microsoft Corporation). Съпоставката на резултатите от двата алгоритъма потвърждава количественото превъзходство на DeepAR, но се акцентира и върху някои практикоприложни предизвикателства. Това, от своя страна, прави използването на методите за ML подходящи за извеждането на VaR, но след анализ на предимствата и предизвикателствата.

JEL Класификатор: В23, C58, G32
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • КОЕФИЦИЕНТЪТ НА ВАРИАЦИЯ КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА АНАЛИЗ НА ПАЗАРА И УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА ПРИ ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ЗАСТРАХОВКИ В БЪЛГАРИЯ

    Обектът на разработката е състоянието на пазара на имуществено застраховане в България. Предметът е свързан с изложеността на риск при имуществените застраховки, а целта е да се установи необходимостта от използване на презастрахователна защита при отделните такива. Един от пътищата за установяване на тази необходимост е изчисляването на ...

  • ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОМНИКАНАЛНОТО БАНКИРАНЕ

    Омниканалното банкиране е форма за предоставяне на банкови услуги, чиято задача е да комбинира различни канали за продажба, така че клиент, започнал покупка например в банков клон, да може да я завърши дигитално навсякъде другаде с помощта на телефон, таблет или лаптоп. Изследването има за цел да посочи линията между онлайн банкирането и ...

  • ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ФИНАНСОВАТА ГРАМОТНОСТ ВЪРХУ ФИНАНСОВОТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ НА ИНДИВИДА

    Настоящото научно изследване е фокусирано върху изясняване спецификата и обхвата на финансовата грамотност като ключов аспект на личното и общественото благосъстояние. Обоснована е взаимозависимостта между финансовата грамотност и качеството на живот като съвкупност от показатели, отразяващи благосъстоянието и удовлетворението на индивида. ...