МАШИННО САМООБУЧЕНИЕ ПРИ VAR КАТО ОЦЕНКА ЗА ПАЗАРНИЯ РИСК ‒ ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ

Автори

Ключови думи
пазарен риск, VaR, машинно самообучение, риск оценка.

Резюме
Изследването прави опит да изведе основните предимства и предизвикателства пред Deep Autoregressive (DeepAR) като един от модерните алгоритми за машинно самообучение (ML) както при неговото приложение за анализ на времеви редове, така и вчастност за извеждане на оценка за стойност под риск Value at Risk (VaR). Анализът включва и оценка посредством Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) като един количествен метод, който е широко разпространен и прилаган от дълго време във финансовия сектор. Изведената оценка обхваща валутен риск (валутна позиция в JPY, USD и GBP) и позиционен риск за акции (дълга позиция в Apple и Microsoft Corporation). Съпоставката на резултатите от двата алгоритъма потвърждава количественото превъзходство на DeepAR, но се акцентира и върху някои практикоприложни предизвикателства. Това, от своя страна, прави използването на методите за ML подходящи за извеждането на VaR, но след анализ на предимствата и предизвикателствата.

JEL Класификатор: В23, C58, G32
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • РЕГИОНАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ – СЪЩНОСТ, ЗНАЧЕНИЕ И ДИНАМИКА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПОЛИТИКИ

    Икономическият растеж е в основата на водените политики от страна на всяка държава. Като измерител, той отразява в най-синтезиран вид стопанското развитие на дадена страна в определен времеви период. Разглеждайки растежа от национално към регио-нално ниво, се приема, че икономическият растеж на страната или общото й благосъстояние е в пряка ...

  • ПОДБОР НА СЛУЖИТЕЛИ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – НОРМАТИВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ И ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛАГАНЕ

    Целта на настоящата студия е да маркира проблемните области и предизвикателствата при подбора на служители в държавната администрация. Представен е обзор на политиките и законодателните инициативи, предприети за усъвършенстване на процесите при селектирането на служители за заемане на длъжности в администрацията. Основният изследователски фокус е ...

  • ЦЕНОВА ДИНАМИКА НА ЖИЛИЩНИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ

    В разработката е представено изследване на факторите, които влияят върху динамиката на цените на българския жилищен пазар. Българският жилищен пазар претърпя значителни колебания в цените на имотите през последното десетилетие. Това изследване има за цел да проучи и анализира множеството фактори, влияещи върху динамиката на цените на българския ...