МАШИННО САМООБУЧЕНИЕ ПРИ VAR КАТО ОЦЕНКА ЗА ПАЗАРНИЯ РИСК ‒ ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ

Автори

Ключови думи
пазарен риск, VaR, машинно самообучение, риск оценка.

Резюме
Изследването прави опит да изведе основните предимства и предизвикателства пред Deep Autoregressive (DeepAR) като един от модерните алгоритми за машинно самообучение (ML) както при неговото приложение за анализ на времеви редове, така и вчастност за извеждане на оценка за стойност под риск Value at Risk (VaR). Анализът включва и оценка посредством Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) като един количествен метод, който е широко разпространен и прилаган от дълго време във финансовия сектор. Изведената оценка обхваща валутен риск (валутна позиция в JPY, USD и GBP) и позиционен риск за акции (дълга позиция в Apple и Microsoft Corporation). Съпоставката на резултатите от двата алгоритъма потвърждава количественото превъзходство на DeepAR, но се акцентира и върху някои практикоприложни предизвикателства. Това, от своя страна, прави използването на методите за ML подходящи за извеждането на VaR, но след анализ на предимствата и предизвикателствата.

JEL Класификатор: В23, C58, G32
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ФУНКЦИОНАЛНА РАМКА НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА В МИТНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ

    С увеличаване обема на световната търговия, както и с динамичното развитие и внедряване на високи технологии, работата на митническите органи става все по-комплексна. Поради тази причина изследването на функциите в митническия контрол е от изключително значение, като дефинирането им спомага за по-точното целеполагане и за обособяването на такива ...

  • ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОТВОРЕНИТЕ ИНОВАЦИИ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

    През последните години отворените иновации се очертаха като трансформираща парадигма в областта на технологиите и бизнеса, прекроявайки традиционните модели за иновации. Целта на изследването е да се анализира многостранното въздействие на отворените иновации върху развитието на бизнес организациите, като се изследват както възможностите, които ...

  • ПОЛОЖИТЕЛНАТА НАГЛАСА КЪМ ЗДРАВЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО – СЪЩЕСТВЕН КОМПОНЕНТ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННО ЗДРАВЕ

    Новите подходи в организационното поведение насочват фокуса към всеобхватно подпомагане на здравето. Целта на тази разработка е да се установи дали има корелация между организационното здраве и личните нагласи за здраве, локусът на контрол и промоцията на здравето на работното място. Обект на изследването са достъпни литературни източници, които ...