МАШИННО САМООБУЧЕНИЕ ПРИ VAR КАТО ОЦЕНКА ЗА ПАЗАРНИЯ РИСК ‒ ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ

Автори

Ключови думи
пазарен риск, VaR, машинно самообучение, риск оценка.

Резюме
Изследването прави опит да изведе основните предимства и предизвикателства пред Deep Autoregressive (DeepAR) като един от модерните алгоритми за машинно самообучение (ML) както при неговото приложение за анализ на времеви редове, така и вчастност за извеждане на оценка за стойност под риск Value at Risk (VaR). Анализът включва и оценка посредством Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) като един количествен метод, който е широко разпространен и прилаган от дълго време във финансовия сектор. Изведената оценка обхваща валутен риск (валутна позиция в JPY, USD и GBP) и позиционен риск за акции (дълга позиция в Apple и Microsoft Corporation). Съпоставката на резултатите от двата алгоритъма потвърждава количественото превъзходство на DeepAR, но се акцентира и върху някои практикоприложни предизвикателства. Това, от своя страна, прави използването на методите за ML подходящи за извеждането на VaR, но след анализ на предимствата и предизвикателствата.

JEL Класификатор: В23, C58, G32
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДНИЯ БИЗНЕС: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ

    Целта на тази статия е да направи сравнителен анализ на различни методи за дигитализация в животновъдството, които се прилагат в Европа и света, и да покаже как те се различават по отношение на цели, технологии, резултати и предизвикателства. Стати-ята ще разгледа и някои примери за добри практики и иновативни проекти в областта на дигитализацията ...

  • ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЕКСПОРТА В СЕКТОР ВИНОПРОИЗВОДСТВО ПО ПРИМЕРА НА ВИНАРСКА ИЗБА „ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО“ АД

    Повишаването на потенциала в българското винопроизводство при динамичните промени на пазара от началото на XXI век може да се постигне чрез умело съчетаване на традиции и инвестиции в иновативни технологии за сектора. В настоящото изследване представяме постигнатите добри резултати от винарска изба „Черноморско злато“ АД, която е водеща в бранша ...

  • СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ДОХОДИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА ЗА ПЕРИОДА 2007 ‒ 2022 ГОДИНА

    Селското стопанство е важен традиционен отрасъл за България, защото, от една страна, осигурява продоволствената сигурност на страната, а от друга страна, значителна част от продукцията на отрасъла е предназначена за износ. Същевременно все по-актуален става въпроса за доходите на земеделските стопанства и ще се превръща във все по-важна част от ...