МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРЕС ТЕСТОВЕ В БАНКОВИЯ СЕКТОР

Автори

Ключови думи
банки, оценка на риска, риск мениджмънт, стрес тестове, модели VaR и ES.

Резюме
В разработката са представени методи и подходи за оценка на риска като част от съвременния риск мениджмънт на банката и приложимостта им в методологията на симулационните стрес тестове на стабилността на банките и банковата система. Целта е да се представят моделите за оценка на риска и стрес тестовете като средство за стохастично моделиране на оценката на финансовата стабилност на банките, анализиране особеностите на методологията, подходите при моделиране на измененията в риска и регулаторните аспекти на контрола върху тези процеси. Изяснени са особеностите и приложимостта на Моделите VaR и ES, както и на стохастичните модели, при оценката на риска и симулационните стрес тестове на банките.

JEL Класификатор: G 21.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 21
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ИЗМЕНЕНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЧНА КРИЗА И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ

    Настоящата публикация изследва процесите на българския пазар, които протичат в създалата се извънредна ситуация вследствие на пандемичната обстановка, причинена от COVID 19. Търсенето на пътища и методи за формиране на пазарен модел на заетостта със социална насоченост е вече в завършен етап от това развитие и експертите отчитат, че този преходен ...

  • ВЪПРОСИ НА СИНТЕТИЧНОТО И АНАЛИТИЧНОТО ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕТО НА ТЕКУЩИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА С ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

    Активите представляват сегашни икономически ресурси, контролирани от предприятието в резултат на минали събития. Икономическият ресурс е право, което има потенциала да произвежда икономически ползи. Всяко предприятие използва разнообразни по състав и предназначение активи. В счетоводството водещ критерий е продължителността на тяхната употреба. На ...

  • МАКРОПРУДЕНЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И МЕРКИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ – ЧЛЕНКИ НА ЕС ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ИКОНОМИКИТЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

    В настоящата разработка е разгледано въздействието на прилаганите инструменти на макропруденциалната политика за поддържането на финансовата стабилност в цялата Европейска общност. Изследвани са инструментите на макропруденциалната политика в държавите – членки на Европейския съюз след световната финансова криза от 2007 – 2009 г. и е анализирана ...