МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРЕС ТЕСТОВЕ В БАНКОВИЯ СЕКТОР
Автори
Ключови думи
банки, оценка на риска, риск мениджмънт, стрес тестове, модели VaR и ES.
Резюме
В разработката са представени методи и подходи за оценка на риска като част от съвременния риск мениджмънт на банката и приложимостта им в методологията на симулационните стрес тестове на стабилността на банките и банковата система. Целта е да се представят моделите за оценка на риска и стрес тестовете като средство за стохастично моделиране на оценката на финансовата стабилност на банките, анализиране особеностите на методологията, подходите при моделиране на измененията в риска и регулаторните аспекти на контрола върху тези процеси. Изяснени са особеностите и приложимостта на Моделите VaR и ES, както и на стохастичните модели, при оценката на риска и симулационните стрес тестове на банките.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 21
Цена: 1 Точки
