МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРЕС ТЕСТОВЕ В БАНКОВИЯ СЕКТОР

Автори

Ключови думи
банки, оценка на риска, риск мениджмънт, стрес тестове, модели VaR и ES.

Резюме
В разработката са представени методи и подходи за оценка на риска като част от съвременния риск мениджмънт на банката и приложимостта им в методологията на симулационните стрес тестове на стабилността на банките и банковата система. Целта е да се представят моделите за оценка на риска и стрес тестовете като средство за стохастично моделиране на оценката на финансовата стабилност на банките, анализиране особеностите на методологията, подходите при моделиране на измененията в риска и регулаторните аспекти на контрола върху тези процеси. Изяснени са особеностите и приложимостта на Моделите VaR и ES, както и на стохастичните модели, при оценката на риска и симулационните стрес тестове на банките.

JEL Класификатор: G 21.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 21
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ЕФЕКТИ ОТ ЗАМЯНАТА НА ПРОПОРЦИОНАЛНО С ПРОГРЕСИВНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ В БЪЛГАРИЯ

    Настоящата разработка изследва възможната замяна на пропорционалния подоходен данък върху доходите на физическите лица в България с прогресивен и ефектите от подобно решение както от гледна точка на бюджетните приходи, така също и по отношение на компенсаторните механизми за неутрализиране на негативните ефекти от тази замяна. Направените ...

  • ФИНАНСИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В Р БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ

    Настоящата разработка се фокусира върху разкриване особеностите и спецификата на управление на инвестираните в сферата на здравеопазването в България финансови ресурси. Предмет на изследване са осигуряването и управлението на финансовите средства, инвестирани в здравната система в България, а обект – степента на ефективност на инвестирания ...

  • WORKFORCE EFFICIENCY INCREASE FOR THE ONLINE SALES IN-STORE PICKING OPERATION

    The online food retailing got more attention to itself with the global coronavirus outbreak. Online marketing growth rate reached above 40% in the lockdown months. It became more important to deliver the orders faster than opponents. This study examines one of the biggest food retails company’s in-store picking operation for workforce efficiency ...