МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРЕС ТЕСТОВЕ В БАНКОВИЯ СЕКТОР

Автори

Ключови думи
банки, оценка на риска, риск мениджмънт, стрес тестове, модели VaR и ES.

Резюме
В разработката са представени методи и подходи за оценка на риска като част от съвременния риск мениджмънт на банката и приложимостта им в методологията на симулационните стрес тестове на стабилността на банките и банковата система. Целта е да се представят моделите за оценка на риска и стрес тестовете като средство за стохастично моделиране на оценката на финансовата стабилност на банките, анализиране особеностите на методологията, подходите при моделиране на измененията в риска и регулаторните аспекти на контрола върху тези процеси. Изяснени са особеностите и приложимостта на Моделите VaR и ES, както и на стохастичните модели, при оценката на риска и симулационните стрес тестове на банките.

JEL Класификатор: G 21.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 21
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ЕФЕКТИ ОТ ЗАМЯНАТА НА ПРОПОРЦИОНАЛНО С ПРОГРЕСИВНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ В БЪЛГАРИЯ

    Настоящата разработка изследва възможната замяна на пропорционалния подоходен данък върху доходите на физическите лица в България с прогресивен и ефектите от подобно решение както от гледна точка на бюджетните приходи, така също и по отношение на компенсаторните механизми за неутрализиране на негативните ефекти от тази замяна. Направените ...

  • ВЛИЯНИЕ И ЕФЕКТИ ОТ ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ

    Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) са ключов елемент на международната икономическа интеграция. Те създават стабилни и устойчиви взаимоотношения между икономиките, водят до повишаване на производителността на труда, подобряване качеството на продукцията и конкурентоспособността. ПЧИ насърчават разкриването на нови работни места (увеличават ...

  • СРАВНИТЕЛНА КОНСОЛИДАЦИОННА АТРАКТИВНОСТ НА БАНКОВИЯ СЕКТОР НА СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

    Сравнителната консолидационна атрактивност на банковата сфера в ЕС е изходна точка при оценката на ефективността от концентрацията на банковия капитал. Нейната констатация е постигната чрез приложението на модел, базиран на система от критерии и показатели, извлечени от научната литература и от емпирично проучване, проведено в периода август – ...