МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРЕС ТЕСТОВЕ В БАНКОВИЯ СЕКТОР

Автори

Ключови думи
банки, оценка на риска, риск мениджмънт, стрес тестове, модели VaR и ES.

Резюме
В разработката са представени методи и подходи за оценка на риска като част от съвременния риск мениджмънт на банката и приложимостта им в методологията на симулационните стрес тестове на стабилността на банките и банковата система. Целта е да се представят моделите за оценка на риска и стрес тестовете като средство за стохастично моделиране на оценката на финансовата стабилност на банките, анализиране особеностите на методологията, подходите при моделиране на измененията в риска и регулаторните аспекти на контрола върху тези процеси. Изяснени са особеностите и приложимостта на Моделите VaR и ES, както и на стохастичните модели, при оценката на риска и симулационните стрес тестове на банките.

JEL Класификатор: G 21.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 21
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ КАТО ОБЕКТ НА ОТЧИТАНЕ В БНБ И ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

    Приходите и разходите са основните отчетни обекти, които възникват при счетоводното отразяване на касовото изпълнение на държавния бюджет в банките. В настоящата научна разработка се изследват приходите и разходите на държавния бюджет като обекти на счетоводно отчитане в банките, съгласно Концептуалната рамка за финансово отчитане и Международните ...

  • СРАВНИТЕЛНА КОНСОЛИДАЦИОННА АТРАКТИВНОСТ НА БАНКОВИЯ СЕКТОР НА СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

    Сравнителната консолидационна атрактивност на банковата сфера в ЕС е изходна точка при оценката на ефективността от концентрацията на банковия капитал. Нейната констатация е постигната чрез приложението на модел, базиран на система от критерии и показатели, извлечени от научната литература и от емпирично проучване, проведено в периода август – ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ ПРАКТИКИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ КАТО ФАКТОР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНА БИЗНЕС МРЕЖА (ПО ПРИМЕРА НА БЪЛГАРСКИ ФИЛИАЛИ В РУМЪНИЯ)

    Настоящата студия представя резултатите от осъществено през лятото на 2020 год. анкетно проучване сред филиали на български компании на територията на Румъния относно съществени аспекти на финансовото управление на човешките ресурси и значението им за осигуряване на стабилно функциониране и устойчиво развитие на икономическите единици в ...