МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРЕС ТЕСТОВЕ В БАНКОВИЯ СЕКТОР

Автори

Ключови думи
банки, оценка на риска, риск мениджмънт, стрес тестове, модели VaR и ES.

Резюме
В разработката са представени методи и подходи за оценка на риска като част от съвременния риск мениджмънт на банката и приложимостта им в методологията на симулационните стрес тестове на стабилността на банките и банковата система. Целта е да се представят моделите за оценка на риска и стрес тестовете като средство за стохастично моделиране на оценката на финансовата стабилност на банките, анализиране особеностите на методологията, подходите при моделиране на измененията в риска и регулаторните аспекти на контрола върху тези процеси. Изяснени са особеностите и приложимостта на Моделите VaR и ES, както и на стохастичните модели, при оценката на риска и симулационните стрес тестове на банките.

JEL Класификатор: G 21.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 21
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • МАКРОПРУДЕНЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И МЕРКИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ – ЧЛЕНКИ НА ЕС ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ИКОНОМИКИТЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

    В настоящата разработка е разгледано въздействието на прилаганите инструменти на макропруденциалната политика за поддържането на финансовата стабилност в цялата Европейска общност. Изследвани са инструментите на макропруденциалната политика в държавите – членки на Европейския съюз след световната финансова криза от 2007 – 2009 г. и е анализирана ...

  • ВЛИЯНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ВЪРХУ ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС В ОБЛАСТ ГАБРОВО ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 ГОДИНА

    Статията разглежда влиянието на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в периода 2007 – 2013 година върху бизнеса в област Габрово и вчастност върху туристическия бизнес, като част от икономическото и социалнотo развитие на региона. Анализирани са мерките, включени в Ос 3 на ПРСР 2007 – 2013, подкрепени с емпирични данни, и инвестициите ...

  • АЛТЕРНАТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛОЩАДКА „БЕЛЕНЕ“ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА МАЛКИ МОДУЛНИ РЕАКТОРИ

    Настоящата статия разглежда развитието на иновациите в ядрения сектор, като фокусът е поставен върху малките модулни реактори (ММР) и перспективите за тяхното внедряване в електроенергийните пазари. Технико-икономическите предимства на ММР произтичат от възможността им за по-бързо и по-евтино изграждане в сравнение със стандартните реактори, ...