МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРЕС ТЕСТОВЕ В БАНКОВИЯ СЕКТОР

Автори

Ключови думи
банки, оценка на риска, риск мениджмънт, стрес тестове, модели VaR и ES.

Резюме
В разработката са представени методи и подходи за оценка на риска като част от съвременния риск мениджмънт на банката и приложимостта им в методологията на симулационните стрес тестове на стабилността на банките и банковата система. Целта е да се представят моделите за оценка на риска и стрес тестовете като средство за стохастично моделиране на оценката на финансовата стабилност на банките, анализиране особеностите на методологията, подходите при моделиране на измененията в риска и регулаторните аспекти на контрола върху тези процеси. Изяснени са особеностите и приложимостта на Моделите VaR и ES, както и на стохастичните модели, при оценката на риска и симулационните стрес тестове на банките.

JEL Класификатор: G 21.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 21
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ФИНАНСИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В Р БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ

    Настоящата разработка се фокусира върху разкриване особеностите и спецификата на управление на инвестираните в сферата на здравеопазването в България финансови ресурси. Предмет на изследване са осигуряването и управлението на финансовите средства, инвестирани в здравната система в България, а обект – степента на ефективност на инвестирания ...

  • ВЛИЯНИЕ НА ФАКТОРИТЕ НА МИКРО- И МАКРОСРЕДАТА ВЪРХУ КУЛИНАРНИЯ ТУРИЗЪМ

    Дългосрочното управление на кулинарния туризъм се базира на стратегическия анализ, който оценява влиянието на факторите на обкръжаващата среда. Този тип анализ позволява на организацията да формулира и прилага подходящи стратегии за развитие. Кулинарният туризъм не се разглежда като изолирана система, а развитието му зависи от различните фактори ...

  • ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР НА ДЪРЖАВНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    Основен приоритет при управлението на държавните финанси на Република България е запазването на финансовата стабилност на фиска при съблюдаване на принципите за ефективност и ефикасност. В Република България успешно е реализирана организация на вътрешния пазар на секюритизиран държавен дълг, изразяваща се в разработването, внедряването и ...